规章制度
风险控制管理办法
2014-01-01 15:14:00
风险控制管理办法
第一章 总则
第一条 为规范在西北大宗商品交易中心（以下简称“交易中心”）平台及委托交易中心提供结算清算及相关配套服务的其他交易平台上开展的现货交易和现货电子交易业务（以下统称“现货交易业务”），加强交易风险管理，维护正常交易秩序，保障交易各方的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、行政法规、规章及相关交易规则、业务规定及管理制度（以下统称为“规则制度”），制定本办法。
第二条 交易中心建立和完善现货交易业务的风险管理制度，包括但不限于准备金制度、持仓限额和大户报告制度、强制转让制度、风险警示制度等。
第三条 在交易中心平台及委托交易中心提供结算清算及相关配套服务的其他交易平台上开展现货交易业务的会员及其从业人员、客户必须遵守本办法。
第二章 准备金制度
第四条 现货交易业务实行准备金制度。会员及客户预存的交易准备金及其入金、出金、准备金维持基数等应当符合交易中心的相关规定。现货电子交易采用履约准备金的形式进行。
第五条 参与现货交易业务的会员及客户应按要求向交易中心指定的专用准备金账户预存规定数额的交易准备金。交易中心根据会员及客户预存的交易准备金金额，计算会员及客户的最大可持仓亏损。
第六条 交易中心有权根据实际情况调整履约准备金标准。交易中心根据市场情况需要调整履约准备金标准的，通过交易系统、交易中心网站或其他方式予以公告。
第七条 现货交易业务过程中，出现下列情况之一的，交易中心可以根据市场风险情况调整履约准备金的标准：
（一）会员或客户持仓达到一定水平时；
（二）行情波动较大出现单边市时；
（三）遇到国家法定的节假日时；
（四）交易中心认为市场风险明显变化时；
（五）交易中心认为需要调整履约准备金标准的其他情况。
交易中心根据市场情况决定调整履约准备金标准，应当予以公告（采取在交易中心网站上公告、以邮件、电话、短信形式等任何一种形式即视为已做出公告）；履约准备金标准的调整自公告之日生效执行，交易中心将不再向会员、客户另行送达书面通知。
第八条 交易中心调整履约准备金标准的，在交易日日终结算后对该品种的所有持仓按照调整后的履约准备金标准进行结算。
日终结算在每个交易日04：00—06：00（24小时制）休市时间进行。
第九条 单边市是指报价同方向波动幅度较大的行情。其中又分为同方向单边市和反方向单边市。一个或连续几个交易日出现报价同一方向累计涨（跌）幅度达到规定的比例，称为同方向单边市。在出现单边市之后的一个或几个交易日出现报价向相反方向波动累计涨（跌）幅度达到规定的比例，称为反方向单边市。
第十条 当任一交易产品连续三个交易日累计涨（跌）幅度超过20%时，交易中心有权决定是否针对该产品采取以下一种或多种措施以控制风险并予以公告：
（一）采取单边或双边，同比例或不同比例，对部分或全部会员所属客户调整履约准备金标准；
（二）采取单边或双边，同比例或不同比例，部分或全部会员调整买卖价差；
（三）暂停部分或全部会员开新仓；
（四）对部分或全部会员采取限制提取资金、限期转让、强制转让、暂停开市等措施中的一种或多种以化解市场风险；
（五）采取交易中心认为必要的其他限制交易或干预交易的相关措施。
第十一条 根据控制风险的相关要求，会员或客户需要追加交易准备金的，应根据《准备金管理实施细则》的相关规定执行。
第十二条 交易中心有权对会员及客户的准备金进行实时监控，密切关注会员及客户的准备金情况。
第十三条 会员或客户未按规定追加交易准备金的，交易中心有权根据风险程度采取以下一项或多项措施：
（一）通知整改；
（二）暂停办理新的客户入市交易手续；
（三）限制会员出金；
（四）限制建立新仓；
（五）强制转让；
（六）交易中心认为需要采取的其他措施。
第三章 持仓限额与大户报告制度
第十四条 现货交易业务实行持仓限额制度。会员持仓限额是指交易中心规定会员对某一现货品种净持仓的最大数量。客户持仓限额是指交易中心规定客户对某一现货品种持仓的最大数量。
持仓限额制度包括单笔持仓限额制度及总持仓限额制度。
交易中心有权根据市场情况进行调整客户单笔持仓量限额、总持仓量限额。
第十五条 当客户单向持仓达到最大限额时，不得再向相同方向开仓交易，可进行相反方向开仓交易直至相反方向持仓达到最大限额时，客户不得再向相同或相反方向开仓交易。
第十六条 现货交易业务实行大户报告制度。交易中心可以根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。当会员或者客户的持仓达到交易中心所规定的持仓报告标准，或者交易中心要求会员或者客户进行报告时，会员或者客户应当及时、如实向交易中心报告其资金、持仓量等情况。
客户应当通过会员向交易中心报告，会员应当监控客户的持仓状况，当客户达到交易中心的大户报告标准时，督促客户及时提交报告。
第十七条 会员或者客户对某一现货品种持仓须向交易中心报告的，应当于下一交易日16：30之前向交易中心报告。客户未报告的，会员应当向交易中心报告。交易中心有权要求会员、客户再次报告或者补充报告。
第十八条 会员对某一现货品种持仓向交易中心报告时，应当提供下列资料：
（一）《会员大户持仓报告表》，内容包括会员名称、会员号、现货品种名称等；
（二）资金来源说明；
（三）其持仓量前五名客户的名称、交易账号、持仓量、交易准备金及风险率等；
（四）交易中心要求提供的其他材料。
第十九条 客户对某一现货品种持仓向交易中心报告时，应当提供下列资料：
（一）《客户大户持仓报告表》，内容包括会员名称、会员号、客户名称和交易账号、现货品种名称、现有持仓量、交易准备金及风险率等。
（二）资金来源说明；
（三）机构客户的实际控制人资料；
（四）交易中心要求提供的其他资料。
第二十条 会员应当对客户提供的报告资料进行审核，并就客户所提供资料的合法性、合规性、真实性及有效性承担责任。
第二十一条 交易中心可以不定期对会员或者客户提供的报告资料进行核查。
第四章 强制转让制度
第二十二条 现货交易业务实行强制转让制度。会员或者客户存在违规超仓、未按照规定及时追加交易准备金等违规违约行为，或者存在交易中心规定应予强制转让的其他情形的，交易中心有权对相关会员，或者会员有权对客户采取强制转让措施。
第二十三条 当综合类会员出现下列情况之一时，交易中心有权对其持有买单仓量与卖单仓量差值（以下统称“净仓量”）实行强制转让：
（一）交易系统以“会员风险率”来衡量综合类会员风险情况。当综合类会员风险率超过50%时，交易中心可以向此会员通知其存在被强制转让的风险（但该等通知系交易中心的权利而不构成交易中心的义务）；当综合类会员风险率超过60％时，综合类会员将不能增加净仓量，增加的净仓量将被强制转让给与其签约的特别类会员；当综合类会员风险率超过70％时，综合类会员的净仓量将会被强制转让给与其签约的特别类会员；
（二）当交易日日终结算后，综合类会员的期末交易准备金低于交易中心规定的最低交易准备金，且未在下一交易日17：00之前补足的；
（三）因会员违规违约需要强制转让的；
（四）根据交易中心紧急措施需要进行强制转让的；
（五）交易中心认为应予强制转让的其他情形。
第二十四条 综合类会员持仓被强制转让后，其所属客户的交易指令由交易系统自动提交给特别类会员承接，但其所属客户交易对象仍然保持不变，即所属客户与综合类会员交易，综合类会员与特别类会员交易。由此产生的价格损失及一切费用均由综合类会员承担。综合类会员须于当日结算后的次日17：00以前补足最低交易准备金，方可恢复与其名下客户的交易。
第二十五条 当客户出现下列情况之一时，会员有权对其持仓实行强制转让：
（一）交易系统以“客户持仓风险率”来衡量客户的风险情况，当客户持仓风险率低于100％时，即为客户交易准备金不足，客户应当追加交易准备金，综合类会员也可以通知客户追加交易准备金（但该等通知系会员的权利而不构成会员的义务，无论会员是否通知客户，客户均负有追加的义务）；如客户未追加交易准备金，则只能减少持仓，不得再建立新的持仓，直至客户持仓风险率高于100%；当客户持仓风险率低于50％时，会员有权对客户剩余持仓进行部分或全部强制转让（无论如何，客户不得以会员未提前通知其追加交易准备金为由，拒绝或抗辩会员在此情况下对客户剩余持仓采取的强制转让措施），直至客户持仓风险率高于100%后，客户方可正常交易。
（二）因客户违规违约需要强制转让的；
（三）根据交易中心紧急措施需要进行强制转让的；
（四）交易中心认为应予强制转让的其他情形。
会员应当严格执行上述风险控制措施，交易中心有权监督并在有需要时由交易系统按照上述措施直接实施。
第二十六条 相关的计算公式
会员持有净仓量=会员交易净仓量-客户净仓量
会员风险率=（履约准备金÷会员准备金账户净值）× 100%
客户持仓风险率＝（客户准备金账户净值÷履约准备金）× 100%
客户准备金账户净值＝上日客户交易准备金余额＋当日入金－当日出金+当日交易盈利－当日交易亏损-手续费-递延费-交割费-交割价款
第二十七条 强制转让价格以达到强制转让标准后所能成交的第一个报价来执行。
第二十八条 因受到市场原因、价格原因或其他原因，导致客户强制转让无法执行或执行后剩余资金无法偿付因强制转让导致的亏损时，若亏损额超过按照客户持仓风险率计算的亏损额，则亏损由该客户剩余资金承担，直至转让完成；若该客户剩余资金不足以偿付时，由该客户所属综合类会员先行承担，然后由该综合类会员向该客户追偿。
第二十九条 强制转让的执行程序：
(一)当客户持仓风险率低于100%时，交易系统可以自动发出追加交易准备金通知；当客户持仓风险率低于50%时，交易系统将自动实施强制转让措施；
(二) 当综合类会员风险率高于50%时，交易系统可以自动发出追加交易准备金通知；当综合类会员持仓风险率高于70％时，交易系统将自动实施强制转让措施。
第五章 风险警示制度
第三十条 交易中心实行风险警示制度。交易中心认为必要的，可以单独或者同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、书面警示和发布风险警示公告等措施中一种或多种，并结合其他风险控制措施，以警示和化解风险。
第三十一条 出现下列异常情况之一的，交易中心可以向会员或客户提醒风险，或者要求会员或客户报告相关情况：
（一）交易价格出现明显异动；
（二）会员或客户交易异常；
（三）会员或客户持仓异常；
（四）会员或客户资金异常；
（五）会员或客户涉嫌违规违约；
（六）交易中心接到涉及有关会员或客户的投诉；
（七）会员或客户涉及司法调查；
（八）交易中心认为需要向会员或客户风险警示的其他情况。
第三十二条 交易中心实施谈话提醒措施，应当提前一天以书面形式将谈话时间、地点、要求等事项通知相关会员，交易中心工作人员应当对谈话的有关内容予以保密。
客户应当亲自参加谈话提醒，并由会员指定人员陪同；谈话对象确因特殊情况不能参加的，应当事先报告交易中心，经交易中心同意后以书面委托有关人员代理。谈话对象应当如实陈述、不得隐瞒事实。
第三十三条 通过情况报告和谈话，发现会员或客户有违规涉嫌、交易存在较大风险，交易中心可以对会员或客户发出书面的警示函，并可采取限制开新仓、限期转让持仓、强制转让等措施化解风险，涉及违规的按照《违规违约处理办法》等有关规定处理。
第三十四条 发生下列情形之一的，交易中心可以发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险：
（一）价格出现异常；
（二）交易中心认定的其他异常情况。
第六章 异常情况处理
第三十五条 在现货交易业务过程中，出现下列情形之一的，交易中心可以宣布发生异常情况，并紧急采取限制或干预交易的管理措施：
（一）因地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可预见的原因，导致报价异常或交易无法正常进行；
（二）会员出现交易、结算、交割危机，对市场正在产生或者存在重大不利影响之威胁；
（三）因国内、国外现货市场停止报价，交易中心有权采取暂停报价及限制交易的措施；
（四）如客户交易账户持仓风险率低于50%并触发交易系统强制转让操作，但某一或多个交易商品处于休市或者停止报价状态，会员可将客户所持仓商品进行部分或全部强制转让；
(五)如出现某一交易商品的报价停止或者处于休市状态至交易中心休市时间，且客户交易账户持仓风险率低于50%时，综合类会员有权在交易中心休市后至交易中心结算前以停止报价的交易商品的结算价或以休市状态交易商品的昨结算价进行部分或全部强制转让；
（六）发生交易中心认为属于异常情况的其他情形的。
出现以上所列各项异常情况时，交易中心可以采取调整开市收市时间、暂停报价、调整买卖价差、调整递延费率、调整交易手续费率、调整履约准备金标准、限期转让、强制转让、限制出金及/或入金、限制交易等一项或多项限制或干预交易的管理措施。
第三十六条 交易中心宣布发生异常情况并决定采取紧急措施前将予以公告（采取在交易中心网站上公告、以邮件、电话、短信形式等任何一种形式即视为已做出公告）。
第三十七条 因交易异常情况、交易中心采取的相应措施造成的损失，交易中心不承担责任。
第三十八条 会员或者客户违反交易中心交易规则及其相关规定并且对市场正在产生或者存在重大不利影响之威胁，为防止违规行为后果进一步扩大，交易中心可以对该会员或者客户采取下列限制或干预交易的管理措施：
（一）限制入金；
（二）限制出金；
（三）限制开仓；
（四）调整履约准备金标准；
（五）限期转让；
（六）强制转让；
（七）交易中心认为必要的其他限制交易或干预交易的措施。
第七章 附则
第三十九条 交易中心或委托交易中心提供结算清算服务的其他交易平台推出新的交易品种时，有关风险控制指标、措施等本办法未作规定的，由交易中心另行补充规定。
第四十条 现货交易业务中与准备金相关的风险控制措施，本办法未作规定的，由交易中心另行制定相关实施细则。
第四十一条 本办法由交易中心负责解释及修订。
第四十二条 本办法自发布之日起实施。
第一章 总则
第一条 为规范在西北大宗商品交易中心（以下简称“交易中心”）平台及委托交易中心提供结算清算及相关配套服务的其他交易平台上开展的现货交易和现货电子交易业务（以下统称“现货交易业务”），加强交易风险管理，维护正常交易秩序，保障交易各方的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、行政法规、规章及相关交易规则、业务规定及管理制度（以下统称为“规则制度”），制定本办法。
第二条 交易中心建立和完善现货交易业务的风险管理制度，包括但不限于准备金制度、持仓限额和大户报告制度、强制转让制度、风险警示制度等。
第三条 在交易中心平台及委托交易中心提供结算清算及相关配套服务的其他交易平台上开展现货交易业务的会员及其从业人员、客户必须遵守本办法。
第二章 准备金制度
第四条 现货交易业务实行准备金制度。会员及客户预存的交易准备金及其入金、出金、准备金维持基数等应当符合交易中心的相关规定。现货电子交易采用履约准备金的形式进行。
第五条 参与现货交易业务的会员及客户应按要求向交易中心指定的专用准备金账户预存规定数额的交易准备金。交易中心根据会员及客户预存的交易准备金金额，计算会员及客户的最大可持仓亏损。
第六条 交易中心有权根据实际情况调整履约准备金标准。交易中心根据市场情况需要调整履约准备金标准的，通过交易系统、交易中心网站或其他方式予以公告。
第七条 现货交易业务过程中，出现下列情况之一的，交易中心可以根据市场风险情况调整履约准备金的标准：
（一）会员或客户持仓达到一定水平时；
（二）行情波动较大出现单边市时；
（三）遇到国家法定的节假日时；
（四）交易中心认为市场风险明显变化时；
（五）交易中心认为需要调整履约准备金标准的其他情况。
交易中心根据市场情况决定调整履约准备金标准，应当予以公告（采取在交易中心网站上公告、以邮件、电话、短信形式等任何一种形式即视为已做出公告）；履约准备金标准的调整自公告之日生效执行，交易中心将不再向会员、客户另行送达书面通知。
第八条 交易中心调整履约准备金标准的，在交易日日终结算后对该品种的所有持仓按照调整后的履约准备金标准进行结算。
日终结算在每个交易日04：00—06：00（24小时制）休市时间进行。
第九条 单边市是指报价同方向波动幅度较大的行情。其中又分为同方向单边市和反方向单边市。一个或连续几个交易日出现报价同一方向累计涨（跌）幅度达到规定的比例，称为同方向单边市。在出现单边市之后的一个或几个交易日出现报价向相反方向波动累计涨（跌）幅度达到规定的比例，称为反方向单边市。
第十条 当任一交易产品连续三个交易日累计涨（跌）幅度超过20%时，交易中心有权决定是否针对该产品采取以下一种或多种措施以控制风险并予以公告：
（一）采取单边或双边，同比例或不同比例，对部分或全部会员所属客户调整履约准备金标准；
（二）采取单边或双边，同比例或不同比例，部分或全部会员调整买卖价差；
（三）暂停部分或全部会员开新仓；
（四）对部分或全部会员采取限制提取资金、限期转让、强制转让、暂停开市等措施中的一种或多种以化解市场风险；
（五）采取交易中心认为必要的其他限制交易或干预交易的相关措施。
第十一条 根据控制风险的相关要求，会员或客户需要追加交易准备金的，应根据《准备金管理实施细则》的相关规定执行。
第十二条 交易中心有权对会员及客户的准备金进行实时监控，密切关注会员及客户的准备金情况。
第十三条 会员或客户未按规定追加交易准备金的，交易中心有权根据风险程度采取以下一项或多项措施：
（一）通知整改；
（二）暂停办理新的客户入市交易手续；
（三）限制会员出金；
（四）限制建立新仓；
（五）强制转让；
（六）交易中心认为需要采取的其他措施。
第三章 持仓限额与大户报告制度
第十四条 现货交易业务实行持仓限额制度。会员持仓限额是指交易中心规定会员对某一现货品种净持仓的最大数量。客户持仓限额是指交易中心规定客户对某一现货品种持仓的最大数量。
持仓限额制度包括单笔持仓限额制度及总持仓限额制度。
交易中心有权根据市场情况进行调整客户单笔持仓量限额、总持仓量限额。
第十五条 当客户单向持仓达到最大限额时，不得再向相同方向开仓交易，可进行相反方向开仓交易直至相反方向持仓达到最大限额时，客户不得再向相同或相反方向开仓交易。
第十六条 现货交易业务实行大户报告制度。交易中心可以根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。当会员或者客户的持仓达到交易中心所规定的持仓报告标准，或者交易中心要求会员或者客户进行报告时，会员或者客户应当及时、如实向交易中心报告其资金、持仓量等情况。
客户应当通过会员向交易中心报告，会员应当监控客户的持仓状况，当客户达到交易中心的大户报告标准时，督促客户及时提交报告。
第十七条 会员或者客户对某一现货品种持仓须向交易中心报告的，应当于下一交易日16：30之前向交易中心报告。客户未报告的，会员应当向交易中心报告。交易中心有权要求会员、客户再次报告或者补充报告。
第十八条 会员对某一现货品种持仓向交易中心报告时，应当提供下列资料：
（一）《会员大户持仓报告表》，内容包括会员名称、会员号、现货品种名称等；
（二）资金来源说明；
（三）其持仓量前五名客户的名称、交易账号、持仓量、交易准备金及风险率等；
（四）交易中心要求提供的其他材料。
第十九条 客户对某一现货品种持仓向交易中心报告时，应当提供下列资料：
（一）《客户大户持仓报告表》，内容包括会员名称、会员号、客户名称和交易账号、现货品种名称、现有持仓量、交易准备金及风险率等。
（二）资金来源说明；
（三）机构客户的实际控制人资料；
（四）交易中心要求提供的其他资料。
第二十条 会员应当对客户提供的报告资料进行审核，并就客户所提供资料的合法性、合规性、真实性及有效性承担责任。
第二十一条 交易中心可以不定期对会员或者客户提供的报告资料进行核查。
第四章 强制转让制度
第二十二条 现货交易业务实行强制转让制度。会员或者客户存在违规超仓、未按照规定及时追加交易准备金等违规违约行为，或者存在交易中心规定应予强制转让的其他情形的，交易中心有权对相关会员，或者会员有权对客户采取强制转让措施。
第二十三条 当综合类会员出现下列情况之一时，交易中心有权对其持有买单仓量与卖单仓量差值（以下统称“净仓量”）实行强制转让：
（一）交易系统以“会员风险率”来衡量综合类会员风险情况。当综合类会员风险率超过50%时，交易中心可以向此会员通知其存在被强制转让的风险（但该等通知系交易中心的权利而不构成交易中心的义务）；当综合类会员风险率超过60％时，综合类会员将不能增加净仓量，增加的净仓量将被强制转让给与其签约的特别类会员；当综合类会员风险率超过70％时，综合类会员的净仓量将会被强制转让给与其签约的特别类会员；
（二）当交易日日终结算后，综合类会员的期末交易准备金低于交易中心规定的最低交易准备金，且未在下一交易日17：00之前补足的；
（三）因会员违规违约需要强制转让的；
（四）根据交易中心紧急措施需要进行强制转让的；
（五）交易中心认为应予强制转让的其他情形。
第二十四条 综合类会员持仓被强制转让后，其所属客户的交易指令由交易系统自动提交给特别类会员承接，但其所属客户交易对象仍然保持不变，即所属客户与综合类会员交易，综合类会员与特别类会员交易。由此产生的价格损失及一切费用均由综合类会员承担。综合类会员须于当日结算后的次日17：00以前补足最低交易准备金，方可恢复与其名下客户的交易。
第二十五条 当客户出现下列情况之一时，会员有权对其持仓实行强制转让：
（一）交易系统以“客户持仓风险率”来衡量客户的风险情况，当客户持仓风险率低于100％时，即为客户交易准备金不足，客户应当追加交易准备金，综合类会员也可以通知客户追加交易准备金（但该等通知系会员的权利而不构成会员的义务，无论会员是否通知客户，客户均负有追加的义务）；如客户未追加交易准备金，则只能减少持仓，不得再建立新的持仓，直至客户持仓风险率高于100%；当客户持仓风险率低于50％时，会员有权对客户剩余持仓进行部分或全部强制转让（无论如何，客户不得以会员未提前通知其追加交易准备金为由，拒绝或抗辩会员在此情况下对客户剩余持仓采取的强制转让措施），直至客户持仓风险率高于100%后，客户方可正常交易。
（二）因客户违规违约需要强制转让的；
（三）根据交易中心紧急措施需要进行强制转让的；
（四）交易中心认为应予强制转让的其他情形。
会员应当严格执行上述风险控制措施，交易中心有权监督并在有需要时由交易系统按照上述措施直接实施。
第二十六条 相关的计算公式
会员持有净仓量=会员交易净仓量-客户净仓量
会员风险率=（履约准备金÷会员准备金账户净值）× 100%
客户持仓风险率＝（客户准备金账户净值÷履约准备金）× 100%
客户准备金账户净值＝上日客户交易准备金余额＋当日入金－当日出金+当日交易盈利－当日交易亏损-手续费-递延费-交割费-交割价款
第二十七条 强制转让价格以达到强制转让标准后所能成交的第一个报价来执行。
第二十八条 因受到市场原因、价格原因或其他原因，导致客户强制转让无法执行或执行后剩余资金无法偿付因强制转让导致的亏损时，若亏损额超过按照客户持仓风险率计算的亏损额，则亏损由该客户剩余资金承担，直至转让完成；若该客户剩余资金不足以偿付时，由该客户所属综合类会员先行承担，然后由该综合类会员向该客户追偿。
第二十九条 强制转让的执行程序：
(一)当客户持仓风险率低于100%时，交易系统可以自动发出追加交易准备金通知；当客户持仓风险率低于50%时，交易系统将自动实施强制转让措施；
(二) 当综合类会员风险率高于50%时，交易系统可以自动发出追加交易准备金通知；当综合类会员持仓风险率高于70％时，交易系统将自动实施强制转让措施。
第五章 风险警示制度
第三十条 交易中心实行风险警示制度。交易中心认为必要的，可以单独或者同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、书面警示和发布风险警示公告等措施中一种或多种，并结合其他风险控制措施，以警示和化解风险。
第三十一条 出现下列异常情况之一的，交易中心可以向会员或客户提醒风险，或者要求会员或客户报告相关情况：
（一）交易价格出现明显异动；
（二）会员或客户交易异常；
（三）会员或客户持仓异常；
（四）会员或客户资金异常；
（五）会员或客户涉嫌违规违约；
（六）交易中心接到涉及有关会员或客户的投诉；
（七）会员或客户涉及司法调查；
（八）交易中心认为需要向会员或客户风险警示的其他情况。
第三十二条 交易中心实施谈话提醒措施，应当提前一天以书面形式将谈话时间、地点、要求等事项通知相关会员，交易中心工作人员应当对谈话的有关内容予以保密。
客户应当亲自参加谈话提醒，并由会员指定人员陪同；谈话对象确因特殊情况不能参加的，应当事先报告交易中心，经交易中心同意后以书面委托有关人员代理。谈话对象应当如实陈述、不得隐瞒事实。
第三十三条 通过情况报告和谈话，发现会员或客户有违规涉嫌、交易存在较大风险，交易中心可以对会员或客户发出书面的警示函，并可采取限制开新仓、限期转让持仓、强制转让等措施化解风险，涉及违规的按照《违规违约处理办法》等有关规定处理。
第三十四条 发生下列情形之一的，交易中心可以发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险：
（一）价格出现异常；
（二）交易中心认定的其他异常情况。
第六章 异常情况处理
第三十五条 在现货交易业务过程中，出现下列情形之一的，交易中心可以宣布发生异常情况，并紧急采取限制或干预交易的管理措施：
（一）因地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可预见的原因，导致报价异常或交易无法正常进行；
（二）会员出现交易、结算、交割危机，对市场正在产生或者存在重大不利影响之威胁；
（三）因国内、国外现货市场停止报价，交易中心有权采取暂停报价及限制交易的措施；
（四）如客户交易账户持仓风险率低于50%并触发交易系统强制转让操作，但某一或多个交易商品处于休市或者停止报价状态，会员可将客户所持仓商品进行部分或全部强制转让；
(五)如出现某一交易商品的报价停止或者处于休市状态至交易中心休市时间，且客户交易账户持仓风险率低于50%时，综合类会员有权在交易中心休市后至交易中心结算前以停止报价的交易商品的结算价或以休市状态交易商品的昨结算价进行部分或全部强制转让；
（六）发生交易中心认为属于异常情况的其他情形的。
出现以上所列各项异常情况时，交易中心可以采取调整开市收市时间、暂停报价、调整买卖价差、调整递延费率、调整交易手续费率、调整履约准备金标准、限期转让、强制转让、限制出金及/或入金、限制交易等一项或多项限制或干预交易的管理措施。
第三十六条 交易中心宣布发生异常情况并决定采取紧急措施前将予以公告（采取在交易中心网站上公告、以邮件、电话、短信形式等任何一种形式即视为已做出公告）。
第三十七条 因交易异常情况、交易中心采取的相应措施造成的损失，交易中心不承担责任。
第三十八条 会员或者客户违反交易中心交易规则及其相关规定并且对市场正在产生或者存在重大不利影响之威胁，为防止违规行为后果进一步扩大，交易中心可以对该会员或者客户采取下列限制或干预交易的管理措施：
（一）限制入金；
（二）限制出金；
（三）限制开仓；
（四）调整履约准备金标准；
（五）限期转让；
（六）强制转让；
（七）交易中心认为必要的其他限制交易或干预交易的措施。
第七章 附则
第三十九条 交易中心或委托交易中心提供结算清算服务的其他交易平台推出新的交易品种时，有关风险控制指标、措施等本办法未作规定的，由交易中心另行补充规定。
第四十条 现货交易业务中与准备金相关的风险控制措施，本办法未作规定的，由交易中心另行制定相关实施细则。
第四十一条 本办法由交易中心负责解释及修订。
第四十二条 本办法自发布之日起实施。
